蔡宗武：一个新的半参数有条件的资产定价模型及变量选择
发布日期：2010-05-19一、题目: A new semiparametric conditioned asset pricing model with variable selection 一个新的半参数有条件的资产定价模型及变量选择
二、主讲人介绍
蔡宗武，美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校统计学和经济学教授，厦门大学王亚南经济研究院讲座教授。蔡教授的主要研究领域为计量经济学，金融计量学，风险管理，非线性时间序列建模、非参数函数估计和检验，以及数据分析建模。此外，他还是Institute of Mathematical Statistics(IMS),American Statistical Association (ASA),International Econometrics Society和International Chinese Statistical Association (ICSA) 成员；并担任多个国际顶级期刊的审稿工作，如经济类有Econometrica, Journal of Econometrics，Journal of Business and Economic Statistics等。
三、时 间：2010年5月24日（星期一） 10：00—11：30
四、地 点：主教603
五、主办单位：中国金融发展研究院
欢 迎 广 大 师 生 参 加！
[编辑]：孙颖
