牛霖琳：附加随机波动的仿射利率期限结构模型
发布日期：2009-10-26一、主讲人：牛霖琳，厦门大学王亚南经济研究院（WISE）助理教授。
二、讲座主题
An AffineTerm Structure Model with Auxiliary Stochastic Volatility-Covolatility
附加随机波动的仿射利率期限结构模型
三、时 间：2009年10月30日（星期五） 10：00—11：30
四、地 点：中财大厦三层通一
五、主讲人介绍
牛霖琳博士于2008年获得意大利博科尼（Bocconi）大学经济学博士学位，她的主要研究领域为：宏观金融、应用计量经济学和国际经济学。牛霖琳博士最近获得中国国家自然科学基金青年项目的资助，其课题为《在时变的宏观风险环境中研究国债收益率曲线与宏观经济的总体动态》。
主办单位：中国金融发展研究院
欢迎广大师生参加！
[编辑]：孙颖
