王茵田：长期和短期波动条件下的期权定价模型
发布日期：2009-05-22一、学术讲座名称：Option Valuation with Longrun and Shortrun Volatility Components
长期和短期波动条件下的期权定价模型
二、主讲人：王茵田，清华大学经管学院金融系
三、时间：5月21日（星期四） 下午2：30—3：30
四、地点：球探篮球比分,竞彩足球比分中财大厦三层通用教室一
五、王茵田博士简介：清华大学经济管理学院金融系讲师。1998年取得西安交通大学会计学学士学位，2000年获得加拿大女皇大学经济学硕士学位，2006年获得加拿大麦吉尔大学金融学博士学位。王博士的主要研究领域为：期权定价、信用衍生物、计量模型、风险管理、金融前沿问题讨论。王茵田博士曾在包括JFE在内的著名国内外学术期刊发表过文章。
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[编辑]：孙颖
